每天一点金融常识，什么是商业银行流动性风险？监测指标都有哪些

我们经常听到一些中小银行，比如说信用社、村镇银行和资产规模较小的城商行及农商行存在流动性风险，甚至很多银行发生过挤兑事件，这就是流动性风险，也就是说流动性不足。今天和大家详细聊聊什么是商业银行流动性风险？说道流动性风险不得不提到一部法律法规那就是《商业银行流动性风险管理办法》（银保监会令2018年第3号）。

在《商业银行流动性风险管理办法》中明确规定：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

“办法”中确定了商业银行流动性风险监管的主要指标，主要包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率，并给出了每种指标的计算公式。按照资产规模的不同，进行差异化监管。其中资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。

流动性覆盖率监管指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

流动性覆盖率的计算公式为：

流动性覆盖率=合格优质流动性资产÷未来30天现金净流出量

流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%。

净稳定资金比例监管指标旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。

净稳定资金比例的计算公式为：

净稳定资金比例=可用的稳定资金÷所需的稳定资金

净稳定资金比例的最低监管标准为不低于100%。

流动性比例的计算公式为：

流动性比例=流动性资产余额÷流动性负债余额

流动性比例的最低监管标准为不低于25%。

流动性匹配率监管指标衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构，旨在引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产，避免过度依赖短期资金支持长期业务发展，提高流动性风险抵御能力。

流动性匹配率的计算公式为：

流动性匹配率=加权资金来源÷加权资金运用

流动性匹配率的最低监管标准为不低于100%。

优质流动性资产充足率监管指标旨在确保商业银行保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，在压力情况下，银行可通过变现这些资产来满足未来30天内的流动性需求。

优质流动性资产充足率的计算公式为：

优质流动性资产充足率=优质流动性资产÷短期现金净流出

优质流动性资产充足率的最低监管标准为不低于100%。

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