银发2012 178号文(银发2017 117号文)

《金卡生活》杂志

经济制裁是美国维护其国家利益的主要手段之一，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）有这样的表述：“每当处于外交沟通无效，但情况又不至于需要使用军事力量的时候，经济制裁就成为对外政策的有效手段”。纽约州金融服务局（NYDFS）作为州特许金融机构监管部门之一，始终实施着全面的合规检查工作，以确保被监管的金融机构能够恪守《银行保密法》、反洗钱方面的法律法规以及财政部海外资产控制办公室（OFAC）所要求的经济与贸易制裁方面的合规政策要求。

以工商银行为例，境内个人客户通过柜面、网银等渠道发起工银速汇、中非直连汇款、集团内点对点汇款等跨境汇款业务后，如资金抵达最终收款行，工商银行将采用融e联（优先）或短信方式向客户推送资金抵达收款行的通知。

其次，全面拥抱互联网，整合跨境支付产品线（以工商银行为例）。新时代，商业银行要以更加开放、包容的发展姿态，以更大气魄和更宽视野，全面拥抱互联网，构筑起新一代业务、IT和数据架构，以“数据化、智能化、智慧化”贯穿各部门、各条线、各流程，打造智慧化的营销、管理、运营和风控体系，构建账户、产品、场景开放互联和线上线下一体互联的金融服务新生态。

一是搭建集约共享的跨境支付运营流程。通过清算业务通用平台网点端建设，将目前散落的资金审查、外汇交易、报文处理等专业模块进行重新整合，再造跨境支付业务流程；支持对客户汇款要素进行全景扫描，智能分配汇款指令所需业务模块，将人工经验提炼凝结为系统逻辑，极大简化业务操作流程；清晰界定前台网点端与后台清算端的职责，将汇路选择、直通检查、黑名单检查等专业职能统一集中到省行办理，大幅提升集约化处理水平。

二是打造便捷、友好的线上客户服务响应机制。将SWIFT gpi汇款状态更新服务嵌入线上渠道，实现企业网银界面汇款指令状态信息的实时共享，为客户提供全流程的汇款跟踪服务；建立线上渠道客户可实时修改汇款指令、补充汇款单据的信息交互通道，为客户提供线上沟通、线上解决的便捷服务；充分运用融e联、手机短信、电子邮箱等通讯方式，面向客户实时推送款项处理进度，确保信息提醒周到、业务办理及时。

积极运用人工智能技术，打造智慧化银行。智慧化是银行业的未来。规划期要运用新思维、新技术、新模式，对传统金融服务体系包括产品、流程、渠道、运营、营销、风控等进行智能化改造，实现将合适的产品，通过合适的渠道，配置给合适的用户，重塑银行信息和信用中介的主导地位，构建开放、合作、共赢的金融生态圈，打造全新的智慧银行。

第一，机器学习在银行业务自动化中应用。创新是引领发展的第一动力。新时代以云计算、大数据、人工智能为代表的新技术将加速改造金融业态。近年来，随着大数据、分布式计算和算法的快速发展，机器学习已成为人工智能的主流研究方向，其中语义分析技术广泛应用在自动驾驶、智能客服研究领域，可以使机器具备与人相似的工作能力，为银行复杂业务的智能化、自动化处理提供技术手段。

第二，语义分析技术助力跨境支付业务处理。商业银行应积极探索、研究机器学习技术应用方案，进一步提高业务自动化、标准化处理能力，提升业务效率，减少人工处理环节，降低人力资源的投入，降低业务压力和操作风险。工商银行计划在未来三年，将大力推动智慧运营3.0体系建设，充分利用机器学习技术在信息分类归纳、逻辑分析、模型构建、算法生成等方面的优势，突破现有应用系统和传统技术手段局限，实现对业务数据和流程的自动化处理，提升业务运营智能化、自动化水平。

目前跨境转汇报文转换中由于不同清算系统报文格式不完全匹配，存在大量手工处理业务，如支付清算MT103转汇CIPS.111、HVPS.111，传统规则型处理无法实现。工商银行运用自然语言处理技术CRF条件随机场景模型，智能解读MT103报文中的汇款人信息与收款人信息两个自然语言报文项，在MT103报文转汇CIPS.111、HVPS.111场景下，实现粗粒度报文要素（50项、59项的户名和地址是合并在一起的）向细粒度报文要素（付款人户名、付款人地址、收款人户名、收款人地址）的智能拆解。经过智能模型创建、训练和验证，从海量历史报文中明确提炼出状态查询、信息查询、合规查询、安慰电、通知电等十二种业务类型和十五项具体诉求场景，并构建训练样本集，利用Fasttext等机器学习技术构建业务模型，对MTn92、MTn95、MTn96、MTn99报文（n为1/2/9）75项、76项、77项、79项内容开展学习训练，经过半年的机器学习，模型识别准确率达到97%以上，全面替代人工指日可待。

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跨境支付反洗钱实务研究

近年来，伴随国际政治经济形势复杂变化，金融制裁越来越多地被部分经济大国当作政治和外交战略工具，金融监管力度持续加大、罚款金额屡创新高。中资银行在推进国际化进程中，必须要高度重视、积极防范涉敏风险，确保反洗钱合规工作扎实到位，维护好中资银行良好声誉。在跨境支付业务管理中，必须高度重视反洗钱合规风险，切实落实“风险为本”的反洗钱监管要求，加强涉敏风险防控措施，严格避免境内外监管标准差异或业务处理规程不统一，引起的风险交叉传导。

扎实做好客户识别（KYC）与尽职调查（CDD）工作。“反洗钱是金融机构全员性义务，金融机构要明晰各条线（部门）和各类人员的反洗钱职责，特别要积极发挥业务条线（部门）在了解客户方面基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化”。（银发2012【178】号《中国人民银行关于加强金融机构从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》）

客户身份识别与核实的基本原则是“了解你的客户”（Know Your Customer简称KYC），需要银行主动了解客户，包括：客户是谁，客户来源，账户实际控制人，最终收益人，企业经营背景、股权关系、资产来源、经营状况、行业风险，个人职业和收入来源，基本财务状况，交易关联方，预测的账户活动和资金流量等等。并且需要对获得的文件资料，如：身份证件、签字样本、反洗钱问卷、公司章程、决议、年报、收入来源证明、最终受益人申明（UBO）、税务和营业执照登记查询、特别名单（Watch list）和政治敏感人物（PEP）名单查询等资料文件进行辨别和归档。银行应根据尽职调查结论对客户风险等级作预先判断，进行客户风险等级分类，并且对客户风险进行定期跟踪，动态评估。客户身份识别与核实（KYC）表格应嵌套在开户流程，先于开户动作，开户审核意见应包含反洗钱尽职调查意见。银行要对自身的反洗钱风险防控能力定期进行评估，确定客户准入政策，对于背景复杂或者难以获得客户信息的客户要敢于拒绝，因此有“KYC=Kill Your Customer”的说法，但是这种风险平衡是必须的。

客户尽职调查（Customer Due Diligence，CDD）就是对客户背景和交易背景展开调查，主要是进行交易对手、资金来源、交易活动分析，广义的尽职调查内容还包括客户风险评级管理，账户和交易监控，客户资料更新核实等。有一种误解认为银行只需要进行形式上的交易审核，其实这是与反洗钱管理原则冲突的，是对实质风险的漠视，违背了展业三原则。对于高风险客户和可疑交易情况，还必须进行增强型尽职调查(Enhanced Customer Due Diligence，ECDD)，增强型尽职调查是基于具体风险点或怀疑点，形式包括电话调查、现场调查或委托当地机构、律所等第三方机构调查。尽职调查不仅是获取和核实相关资料，还要关注客户在调查过程中有无异常行为，有无银行信息泄露风险。尽职调查应保存工作底稿，对调查结果和相关资料需要及时整理，并实现电子化归档，满足可追溯查询要求。

合规部门应定期对客户识别与核实（KYC）和尽职调查（CDD）等反洗钱工作进行风险评估，评审反洗钱问卷、尽调流程图等工具的有效性，及时完善相关制度流程。

对于清算代理行，人民银行要求与境外机构建立代理行业务关系时，要严格按照人民银行有关规定，广泛收集业务合作境外金融机构的相关信息、尤其是内部控制和声誉方面的信息，评估其反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性。

规范使用清算报文，完善交易对手等信息。根据FATF特别建议条款第七条，银行必须保证汇款时有汇款人的完整资料，汇款银行在汇款前必须核对汇款人的资料，汇款银行必须保存汇款人的完整资料至少五年。汇款人信息包括汇款人的账号或者汇款人唯一识别号（客户证件号、客户姓名、客户地址、出生日期和地点）。报文70项明确汇款用途，72项可向银行提供辅助信息用于反洗钱甄别，79项向银行提供信息用于反洗钱甄别。在跨境支付实际业务中，规范报文信息录入格式，完整准确录入汇款人、受益人等信息，可以减少合规查询，提高汇款效率。

FATF 2012年推出的40条建议第16条对电汇做出了明确的要求：各国应当确保金融机构在办理电汇和处理相关报文时，填写规定的、准确的汇款人信息，以及规定的受益人信息，并确保这些信息保存在支付链条的每一个环节；各国应当确保金融机构对电汇进行监控，已发行电汇交易中是否缺乏汇款人和受益人信息，并采取适当措施；各国应当确保金融机构在处理电汇过程中，按照联合国安理会有关决议中有关防范、打击恐怖主义和恐怖融资的规定，采取冻结措施，禁止与制裁名单的个人和实体进行交易。

911事件之后，美国禁止银行使用MT202 MT103直接汇款。因为这种方式MT103不经过美元清算行直接到达收款银行，而MT202缺少交易对手信息，使得美国的美元清算银行无法甄别其头寸调拨背后的交易信息。作为替代，SWIFT组织使用MT202 cov MT103的直接汇款方式，MT202 cov报文包含了相关MT103报文的交易对手信息。2016年纽约金融监管局（NFS）对中国农业银行纽约分行的指控中，重要一项内容就是农业银行MT202清算报文中有大量无法识别的代码，被认为是故意隐瞒交易背景，实际上这是农业银行系统的内部代码。农业银行事件一个主要教训就是农业银行纽约分行管理层合规意识较为薄弱，对基础业务合规重视不够，业务处理系统未充分满足美国监管要求，未及时有效地响应监管警告，导致了严重的后果。

做好制裁名单管理和涉敏报警信息甄别工作。由于制裁名单的更新和管理比较复杂，金融机构一般是通过与国际上专业第三方机构合作，安装部署可靠的制裁名单管理系统软件进行交易筛查。合规部门应做好制裁名单的范围管理，及时掌握监管关于制裁名单发布的动态，根据不同敏感度，确定风险分类等级和对应的命中审核策略，统筹安排制裁名单部署工作。对于联合国、OFAC、欧盟等国际制裁名单应及时跟踪相关网站，及时验证名单部署更新情况。在涉敏报警信息甄别环节，一般也需要嵌入第三方软件作引擎查阅命中的制裁名单，但甄别处理流程因业务处理流程有所不同，往往由银行自己的系统完成。

因此制裁名单调优是一项重要和长期的工作，此项工作目的是在保持相同风险控制水平的原则下，调整名单命中匹配策略，设定复杂的筛选规则，降低误中率，提高交易筛查的效率。此项工作需要合规部门、报警甄别处理部门、系统维护部门有效配合。第一步工作是收集和归纳报警甄别处理部门反馈的常见误中情况；第二步是分析误中情形是否适合调优，并设计调优规则；第三步是模拟数据进行调优结果测试；最后一步是调优规则上线。