求关注，这错误国内外多门教材中存在竟然改不掉

连续复利法存在300多年了，现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等教材中都在讲授，但这种方法是错误的。我们可从多角度分析其错误，这里仅说其连续复利计算，其实并没有”连续”计算起来。

连续复利法讲法是，根据小学学到的复利公式(所谓不连续复利计算公式)

A(t)=A。(1 r)^t

将一年分成m次计算，每次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A(t)=A。(1 r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出所谓连续复利公式

A(t)=A。e^(rt)。

问题是，这种推导过程中的三个函数

A。(1 r)^t

A。(1 r/m)^(mt)

A。e^(rt)中的时间变量t取值根本没有变化，A。(1 r)^t中时间变量只取整数，A。e^(rt)中的时间变量还是只取整数。

三个函数的定义域是一样的，公式A。e^(rt)中时间变量t 还是只能取整数，这并不能实现连续计算复利。

这只是从一个方面论述了连续复利法的错误，实际上我们还可以从多个方面论述其错误，详见《连续复利错误面面观》。

连续复利计算是错误的，在此基础上构成后边好几个公式，包括1997年诺贝尔经济学奖评委会评审得奖的期权定价模型也存在这错误应用。

30多年来，我对此发表的主要文章有

1 1988年中国数学学会办的数学刊物《数学的实践与认识》上有文章《关于所谓增长率的连续计算问题》 ，这篇文章从生物种群繁殖的角度上分析了连续复利法的错误。

2. 1998年中国现场统计研究学会办的刊物《数理统计与管理》上有从连续复利构成上论述连续复利错误的文章《关于复利率的连续计算方法——析国内外经管类数学教材中普遍存在的一种方法错误》。

3.2007年在《数学的实践与认识》上有文章《关于资金流现值的计算》，文章论述了通常教材中连续复利的错误，指出国内外相关教材中建立在这种连续复利基础上的资金流现值计算公式是错误的，并给出了新的公式。

4.2014年发表在《金融经济》上的文章《国外教材中关于连续复利讲述的种种错误》，文章分析了五门课程中的五种不同的错误解释或应用，这五种教材中的五种不同错误，有的还是比较显见的。

5.2018年发在《金融经济》上的文章《连续复利错误面面观》，文章摘要中指出，“1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看到这种连续复利的错误”。

看是我的文章错了，还是国内外的教材都错了

这种错误国内外多门课程中长期存在，竟然多年改不掉。

呼吁有人能关注这个问题。